Представляем новый релиз платформы для стохастического моделирования экономических и финансовых процессов MathSync с расширенным функционалом.

Основные изменения версии 4.0:

1. Подбор вероятностных распределений по выборке убытков:

— парето двухпараметрическое (Ballasted Pareto, или Lomax)

— лог-гамма

— лог-логистическое

— обратное гауссовское

2. Подбор распределения длясгруппированныхданных (Binned Fitting).
3. Генератор агрегированных убытков.
4. Дополнительные распределения для моделирования:

— распределение Бернулли

— биномиальное распределение

— лог-гамма

— парето двухпараметрическое (Lomax)

— лог-логистическое

5. Возможность моделирования на основе усеченных и условных распределений при условии принадлежности наперед заданному промежутку числовой оси для всех типов генераторов убытков.
6. Моделирование договоров исходящего перестрахования:

  6.1 Дополнительные параметры к договорам перестрахования:

  – Комиссия с прибыли (тантьема)

  – Квотное перестрахование с возможностью учета лимита по страховым суммам (при заданном профиле рисков по страховым суммам) и cap loss ratio

  6.2 Добавлены показатели, как в целом, так и по отдельным сегментам/линиям бизнеса:

  – Распределение суммарного брутто-результата

  – Распределение суммарного нетто-результата

  – Распределение перестраховочной комиссии

  6.3 Добавлены характеристики построенных распределений:

  – Коэффициент вариации

  – Коэффициент асимметрии

  – Коэффициент эксцесса

  – Квантили (VaR) для наперед заданных значений вероятности

  – Expected shortfall (TVaR) для наперед заданных значений вероятности

Вы можете ознакомиться с публичным доступом к демоверсии MathSync mathsync.ru.